日経225先物システムトレードに必要なデータ取得

日経225先物をシステムトレードにて取引する際、
そのシステムを構築するにあたって、
日経225先物のデータ取得を行う必要があります。

日経225先物には、
3月・6月・9月・12月限月というように、
1年間で中心となる限月が4回も変わるので、
常にデータを連続的に保存していく必要があると思われます。

金融のデータといえば、
YAHOOファイナンスが頭に浮かぶ方が多いかと思いますが、
残念なことに、このサイトでは日経225先物のデータは扱われていません。

そのため、別の情報ソースが必要です。

会員登録が無料のところもあれば、
有料のところもありますので、
自分が気に入ったものを選ぶと良いかと思いますが、
ここでは定評のあるデータサイトを例に挙げてお話しようと思います。

「225ラボ」というサイトがあります。

ここでは、1990年1月直近までの
日経225先物の4本値データが取得できます。

ザラ場におけるデイトレードシステムを
構築する必要がないということであれば
これで十分ではないでしょうか。

ちなみに、出来高データはありません。

1分足から60分足のデータも取得可能ですが、
期間が2005年からであるためやや短く、
デイトレードシステムを長期間で
検証したい方にとっては少し物足りないかもしれません。

そうは言っても、
これで日経225先物の4本値データを取得出来ますので、
これにより検証作業が可能となります。

トレードの対象銘柄が1銘柄ですので、
よほど複雑にシステム構築をしないということであれば、
エクセルだけ使用すれば
実用に十分耐えられるシステムを構築出来ると思います。

そのあとは、有効な売買ルールを探す検証作業を行います。

ただ、やみくもな検証作業を行っても意味がありません。

定番の関連本やウエブサイトで
情報発信している人の案を
ご自身でも検証してみるところから
スタートするのが良いでしょう。